一、帐单情况
2015年9月22日--2016年1月7日对帐单如表:
通过上表可以得出:您三个月亏损比例很大,库存费/利息占比很低,主要
为直接亏损。
二、交易行为诊断
1.诊断说明
滴滴服务分低封号还能解封吗我们通过交易分析,发现您的亏损就是由于"亏大盈小"的交易做法导致的结果。具体情况如下:
1)总盈亏比倒挂
通过上表数据滴滴服务分低封号还能解封吗我们可以得出您的样本为754次的交易单子,总盈亏比约为
1:6.6,盈亏比严重倒挂。
2)少数大亏导致总体亏损(此处只列统计结果)
通过上表可以得到您754笔单子,其中有46笔单子的总亏损就达到107178。
就是说您大部分亏损只发生在6.1%的交易里,单笔亏损过大。
3)止盈过快,浮亏长扛
通过上表我们可以看出您交易胜率很高,其原因可能是:
A.短期方向判定准确率确实较高;
B.与主动止盈快跑,被动止损长扛的交易习惯有关。
在这么高胜算的情况下,您这3个月的交易总体亏损还比较大,肯定是盈亏比出了问题,接下来研究:
4)部分时段交易频率过高
A.交易频率图:
通过上图可以得出您的754笔交易有64%发生在2015年10月底至12月底这2个月共46个交易时段里,相关交易频率达到10.5笔/日,2.6笔/4小时,交易频率过高会直接导致单笔平均盈利率下降。
5)重仓下没有调降单笔风控线
最大盈利10笔单和最大亏损10笔单仓位手数:
通过上表可以得出您仓位管控力:
a)仓位管理意识较强,下单有仓位控制计划;
b)多空仓位比重较均衡;
c)大部分情况下仓位控制适当,部分重仓情况下风控线放得太宽,这也是拉大亏损的主要原因之一。
6)缺少一致性进出场规则导致交易紊乱
买卖时间分段统计表:
A.2015,9,22---2016,1,7日行情图回放及总结:
期间分别有过一波单边7%的上涨和12.2%下跌的行情,如果能坚持顺势而为少变化方向,盈利机会还是比较大。
B.9月22日--10月15日行情回放及总结:
9月22日-10月15日是震荡上涨行情,您的方向判断也较准确,多空皆有尝试操作,总交易频率也不高,盈亏额不大,这期间没有什么大问题。
C.10月16日---12月3日行情回放及总结:
10月16日---12月3日是一波单边下跌行情,但您可能还是延续震荡思路,没有坚持一个方向去操作,应该是在行情方向判断上还欠缺经验缺少一致性的进出场原则?
此阶段也是您交易量发生的主要区间,盈亏最大情况也基本集中在这里。举例说明----
11月2日盈利案例:
11月2日晚上您分四次1137附近卖出开仓,共10手;11月3日23:23平仓,应该是您获利最大的一次操作。方向没有问题,进场时点也没什么问题,但仓位太重,平仓不客观,因主动平仓而错失后面更大的行情。也是因为提前主动了结了获利头寸,导致后面11月4日、5日、6日频繁地进出场。见图:
11月20日亏损案例:
您在11月20日凌晨00:43:18在1086价格买入5手,方向没问题,但买在最高点,您之所以没有在突破点1079附近跟进是不是可以解读您当时担心假突破,或是想等回调?如果是想等回调,那就坚决等回调,但您最终被行情持续上涨所影响追涨。问题:没有坚定一致的买入策略,比如"只在突破时买进"或"突破回调企稳时买进"等。有了一致买进策略,就靠概率取胜,信号来了就执行,而不会受情绪干扰左右摇摆。卖出或平仓同理。
您的卖点没有配合好总风控,上图显示当时行情发出4个卖出信号,但您却选择了卖点4之后的小反弹平仓,单论出场点其实没有问题,但如果结合您的仓位,您的卖点就过大,止损单留的时间过长。"仓重亏损时保守"这是您单笔亏损额比较大的原因之一。
D.12月4日---2016年1月7日行情回放及总结:
a)此区间走势震荡,单日波动较大,适合双向操作;
b)您在此阶段买开40笔,卖开48笔,交易频率适中;
c)但在此阶段12月4日发生了一笔最大亏损-8895美金,当时方向判断并没有问题,只是仓重的情况下总止损放得过宽所致;
d)如果原本就想放大止损范围提高胜率,那么就必须降低单笔仓位,大止损与大仓位不可皆得;
e)另外买入时间点发生在上午10点多,也有问题。日盘由于活跃度低、流动性差,要么方向判断错误率高要么大部分时间波动很小。
7)日盘下单增加账户波动
通过统计图可以得出您交易时间密度太强,24小时几乎都有交易,日盘总
体行情非跃时段,流动性差,这个时段下单错误率极高,耗时耗精力,应该舍弃。
2.诊断总结
我们通过对您的交易数据分析发现,您具备了一定的交易经验和能力,交易有一定计划性。最大问题就在于"亏大盈小的交易习惯",而导致该问题出现的原因归纳起来就是:
(1)过于追求胜利,导致养成"主动止盈快跑、被动止损长扛"交易习惯;
(2)交易频率过高,单边时段里达到10.5笔/日、2.6笔/4小时,不能让利润奔跑;
(3)仓位管理,最大单笔仓位上限过高,导致单笔浮亏过大不认赔,盈利担心回撤总想跑;
(4)进出场点及方向比较随机,没有大小波动预估区分,没有大行情概念,没有一致的进出场规则,导致频繁切换方向;
(5)下单时间过于密集,全天交易,没有区分大小机会,未劳逸结合;
(6)没有形成自己成熟完整的交易体系,主观情绪化交易严重。
三、解决方案
对于您在交易当中出现的这些问题,我们起点返佣网针对性的给出了一些解决方案:
1.不过分追求胜率。亏小赢大是稳定盈利的核心,有60%左右的胜率加上其它的一些环节配合,就可以实现持续盈利。追求胜算,更不能以降低单笔盈利目标为前提。建议您敞开盈利端,没有盈亏比2:1以上的预估机会就放弃,或采取跟踪止盈策略。
2.严格止损。这是您最大的问题。您所有亏损大于1000的单子有46个,总亏损107178。如果将单笔止损额设在1000以内,就至少可以少亏6万,相当于您的总亏损额。建议您设定单笔亏损不超过1000,再结合固定进出场信号(比如突破法则)牢牢封闭亏损端,不亏损加仓,下单前就设好止损点并坚决执行。
3.盈亏比预估2:1以上的机会才出手,否则坚决放弃。建议多从日线级别的行情图表上判定评估方向和机会,不做4小时图以下的单子。
4.交易频率建议控制在2笔/日以内,以4小时以上为交易周期。
5.单笔总仓位不要超过5%,不要亏损加仓,浮赢20%以上考虑适当加仓1%--5%。
6.新开单放弃日盘机会,只做19:00---24:00时段,注意劳逸结合,提高专注度和效率。
7.围绕进出场点、仓位管理、盈亏比以"突破法则"为出发点建立一套客观的交易系统。
8.注意情绪管理。
建议提醒:
(1)控制节奏,不要感情用事,有机会做,没有机会休息。
(2)严格执行计划,止损必须坚决,不能抱有侥幸心理。
(3)不能一错再错,错了就酌情休息几日,待心态调整好了,再进行操作。
交易对您而言说难也难,说不难一点也不难,您只要把我们的建议落到实处、尤其是风险控制执行到位,起点返佣网祝您您在贵金属交易市场如鱼得水、硕果累累!